Сравнение VYSVX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VYSVX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYSVX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 6.38% | 10.53% | 9.48% | 17.66% | -7.45% | 37.36% | 2.86% | 20.20% | -16.77% | 8.98% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VYSVX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции VYSVX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.54% соответственно.
VYSVX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.26%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYSVX и SWTSX
VYSVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
VYSVX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
VYSVX
SWTSX
Сравнение VYSVX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYSVX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.50 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 7.18 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYSVX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VYSVX и SWTSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYSVX и SWTSX
Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 14.32% | 15.07% | 9.89% | 2.93% | 7.78% | 18.89% | 1.06% | 2.34% | 12.10% | 0.98% | 0.67% | 0.97% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VYSVX и SWTSX
Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYSVX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -54.60% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -12.42% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -25.40% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.62% | -35.01% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.20% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.63% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.59% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYSVX и SWTSX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VYSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYSVX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.52% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.87% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 18.70% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.45% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 18.59% | +5.10% |