PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYSVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VYSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		6.38%10.53%9.48%17.66%-7.45%37.36%2.86%20.20%-16.77%8.98%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYSVX показывает доходность 6.38%, а JMCRX немного ниже – 6.13%. За последние 10 лет акции VYSVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.38% соответственно.

VYSVX

1 день
2.06%
1 месяц
-3.89%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.89%
1 год
26.66%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.26%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с VYSVX:
VYSVX с NVDAVYSVX с SWTSXVYSVX с MOATVYSVX с FNILXVYSVX с VSIAXVYSVX с ARSMXVYSVX с AVALX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий VYSVX и JMCRX

VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VYSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSVX
Ранг доходности на риск VYSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.88

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

5.55

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между VYSVX и JMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSVX и JMCRX

Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		14.32%15.07%9.89%2.93%7.78%18.89%1.06%2.34%12.10%0.98%0.67%0.97%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VYSVX и JMCRX

Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-46.65%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-12.23%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-26.90%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.62%

-46.65%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.38%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.49%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSVX и JMCRX

Текущая волатильность для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) составляет 5.84%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VYSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.22%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.16%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

22.35%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.90%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

21.60%

+2.09%