Сравнение VYSVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VYSVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYSVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 6.38% | 10.53% | 9.48% | 17.66% | -7.45% | 37.36% | 2.86% | 20.20% | -16.77% | 8.98% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VYSVX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VYSVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.03% соответственно.
VYSVX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.26%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYSVX и HRTVX
VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
VYSVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
VYSVX
HRTVX
Сравнение VYSVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYSVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.21 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.37 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 9.02 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VYSVX и HRTVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYSVX и HRTVX
Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 14.32% | 15.07% | 9.89% | 2.93% | 7.78% | 18.89% | 1.06% | 2.34% | 12.10% | 0.98% | 0.67% | 0.97% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок VYSVX и HRTVX
Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -61.68% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -13.48% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | -23.17% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.62% | -46.31% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.91% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.07% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYSVX и HRTVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 5.84% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.14% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.63% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 20.61% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.53% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 21.02% | +2.67% |