PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSVX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYSVX с AVFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYSVX (Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VYSVX returned 11.06%/yr vs 10.28%/yr for AVFIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VYSVX charges 0.63%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.

Доходность

Сравнение доходности VYSVX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYSVX показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции VYSVX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.28% соответственно.

VYSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.82%
6 месяцев
16.07%
1 год
36.50%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.48%
10 лет*
11.06%

AVFIX

1 день
-1.12%
1 месяц
2.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
20.43%
1 год
38.92%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYSVX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		16.82%10.53%9.48%17.66%-7.45%37.36%2.86%20.20%-16.77%8.98%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		21.03%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%

Correlation

The correlation between VYSVX and AVFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2011 г.

0.98

The correlation between VYSVX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VYSVX:
VYSVX с NVDAVYSVX с SWTSXVYSVX с FNILXVYSVX с MOATVYSVX с VSIAXVYSVX с TASCXVYSVX с AVALX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpx

Доходность на риск

VYSVX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSVX
Ранг доходности на риск VYSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSVX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSVXAVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.08

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.99

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.20

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

12.89

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSVX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVFIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSVX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSVXAVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VYSVX и AVFIX

Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и AVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYSVXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-61.40%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.17%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-28.94%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-28.94%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.62%

-49.78%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.12%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.21%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.99%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSVX и AVFIX

Текущая волатильность для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) составляет 4.66%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VYSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYSVXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.11%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.51%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.60%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.49%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

24.53%

-0.84%

Сравнение комиссий VYSVX и AVFIX

VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSVX и AVFIX

Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности AVFIX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.84%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		13.04%15.07%9.89%2.93%7.78%18.89%1.06%2.34%12.10%0.98%0.67%0.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VYSVX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVFIX has higher volatility (5.11%) compared to VYSVX (4.66%). In terms of maximum drawdown, VYSVX dropped -49.62% vs AVFIX's -61.40%.

AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYSVX и AVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор