Сравнение VYNE с VGSTX
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) is a stock, while VGSTX (Vanguard STAR Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VYNE returned -60.47%/yr vs 6.53%/yr for VGSTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и VGSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYNE показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 5.80%.
VYNE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 77.74%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- -51.47%
- 5 лет*
- -60.47%
- 10 лет*
- —
VGSTX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам VYNE и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 14.65% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -85.65% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.80% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -9.06% |
Correlation
The correlation between VYNE and VGSTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
VYNE
VGSTX
Сравнение VYNE c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYNE | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.62 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.43 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYNE | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.09 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.56 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.81 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок VYNE и VGSTX
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и VGSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -38.62% | -61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.79% | -6.76% | -77.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.23% | -11.77% | -83.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.61% | -25.55% | -74.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.61% | -99.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.08% | -4.03% | -89.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.34% | 1.55% | +65.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и VGSTX
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.53% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 6.70% | +40.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.55% | 8.49% | +107.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.06% | 11.82% | +93.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.31% | 11.83% | +91.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и VGSTX
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.63% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYNE and VGSTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (5.15%) compared to VGSTX (2.53%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs VGSTX's -38.62%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и VGSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор