Сравнение VYNE с VGSTX
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) is a stock, while VGSTX (Vanguard STAR Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VYNE returned -54.99%/yr vs 6.25%/yr for VGSTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и VGSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYNE показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 5.79%.
VYNE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 38.09%
- 6 месяцев
- 54.84%
- С начала года
- 54.73%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -39.43%
- 5 лет*
- -54.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.21%
VGSTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 8.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $2.46M | $1.23M | $501.33K |
Сравнение доходности по годам VYNE и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 54.73% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -79.90% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.79% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -9.03% |
Correlation
The correlation between VYNE and VGSTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
VYNE
VGSTX
Сравнение VYNE c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYNE | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.05 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.71 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYNE и VGSTX
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и VGSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -38.62% | -61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.34% | -6.76% | -73.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -11.77% | -83.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -25.55% | -73.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.13% | -98.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -4.02% | -89.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.61% | 1.59% | +63.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и VGSTX
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 2.15% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 7.38% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.76% | 8.97% | +96.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.21% | 11.89% | +93.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.65% | 11.80% | +91.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и VGSTX
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.59% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYNE and VGSTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (16.85%) compared to VGSTX (2.15%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs VGSTX's -38.62%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и VGSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор