PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYNE с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYNE с VGSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VYNE и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYNE и VGSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VYNE
VYNE Therapeutics Inc.		4.46%-82.68%43.78%-13.70%-85.29%-83.86%-65.95%12.62%-85.65%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-9.06%

Доходность по периодам

С начала года, VYNE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%.

VYNE

1 день
1.42%
1 месяц
0.17%
С начала года
4.46%
6 месяцев
78.76%
1 год
-60.39%
3 года*
-41.84%
5 лет*
-65.53%
10 лет*
—

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VYNE Therapeutics Inc.

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с VYNE:
VYNE с SCHDVYNE с NNNVYNE с VTIVYNE с VTVYNE с MURA
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Доходность на риск

VYNE vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYNE
Ранг доходности на риск VYNE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYNE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYNE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYNE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYNE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYNE c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYNEVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.20

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.75

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.65

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

7.31

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYNE vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYNE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYNE и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYNEVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.20

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.47

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.80

-1.40

Корреляция

Корреляция между VYNE и VGSTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYNE и VGSTX

VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYNE
VYNE Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок VYNE и VGSTX

Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYNEVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-38.62%

-61.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.73%

-8.19%

-76.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-25.55%

-74.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-4.97%

-95.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-4.04%

-88.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.48%

1.85%

+63.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VYNE и VGSTX

VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYNEVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

4.11%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.87%

6.62%

+49.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.79%

11.45%

+110.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.06%

11.81%

+94.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.36%

11.80%

+92.56%