Сравнение VYNE с VT
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, VYNE returned -54.99%/yr vs 10.53%/yr for VT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYNE показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.27%.
VYNE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 38.09%
- 6 месяцев
- 54.84%
- С начала года
- 54.73%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -39.43%
- 5 лет*
- -54.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.21%
VT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 8.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $293.43M | $391.69M | $478.58M | |
| $2.46M | $1.23M | $501.33K |
Сравнение доходности по годам VYNE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 54.73% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -79.90% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.27% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -15.22% |
Correlation
The correlation between VYNE and VT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. VT — Ранг доходности на риск
VYNE
VT
Сравнение VYNE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYNE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.24 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.47 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYNE и VT
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -50.27% | -49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.34% | -9.67% | -70.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -16.51% | -78.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -26.38% | -73.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.74% | -98.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -6.98% | -86.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.61% | 2.29% | +62.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и VT
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 3.90% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 11.45% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.76% | 13.75% | +92.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.21% | 16.19% | +89.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.65% | 17.16% | +86.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и VT
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYNE and VT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (16.85%) compared to VT (3.90%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор