Сравнение VYNE с SCHD
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, VYNE returned -60.47%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYNE показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.
VYNE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 77.74%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- -51.47%
- 5 лет*
- -60.47%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам VYNE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 14.65% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -85.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -9.96% |
Correlation
The correlation between VYNE and SCHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VYNE
SCHD
Сравнение VYNE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYNE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.26 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 15.38 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYNE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.64 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.59 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.86 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок VYNE и SCHD
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.37% | -66.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.79% | -4.61% | -79.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.23% | -16.13% | -79.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.61% | -16.85% | -82.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.73% | -99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.08% | -3.32% | -89.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.34% | 1.87% | +65.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и SCHD
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.69% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 7.65% | +39.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.55% | 10.95% | +104.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.06% | 14.38% | +90.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.31% | 16.71% | +86.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и SCHD
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYNE and SCHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (5.15%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор