Сравнение VYNE с SCHD
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, VYNE returned -54.99%/yr vs 9.25%/yr for SCHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYNE показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 21.92%.
VYNE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 38.09%
- 6 месяцев
- 54.84%
- С начала года
- 54.73%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -39.43%
- 5 лет*
- -54.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.21%
SCHD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 21.92%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 13.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $624.71M | $648.44M | $656.27M | |
| $2.46M | $1.23M | $501.33K |
Сравнение доходности по годам VYNE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 54.73% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -79.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.92% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -9.81% |
Correlation
The correlation between VYNE and SCHD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VYNE
SCHD
Сравнение VYNE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYNE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.49 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.40 | -13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYNE и SCHD
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.37% | -66.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.34% | -4.61% | -75.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -16.13% | -79.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -16.85% | -82.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.42% | -99.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -3.30% | -89.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.61% | 1.89% | +62.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и SCHD
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 3.61% | +13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 7.91% | +17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.76% | 11.03% | +94.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.21% | 14.36% | +90.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.65% | 16.71% | +86.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и SCHD
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.19% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYNE and SCHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (16.85%) compared to SCHD (3.61%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор