Сравнение VYNE с VTI
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, VYNE returned -54.99%/yr vs 11.71%/yr for VTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYNE показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.68%.
VYNE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 38.09%
- 6 месяцев
- 54.84%
- С начала года
- 54.73%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -39.43%
- 5 лет*
- -54.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.21%
VTI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.16B | $1.18B | $1.23B | |
| $2.46M | $1.23M | $501.33K |
Сравнение доходности по годам VYNE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 54.73% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -79.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.68% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -10.47% |
Correlation
The correlation between VYNE and VTI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. VTI — Ранг доходности на риск
VYNE
VTI
Сравнение VYNE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYNE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.30 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.04 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYNE и VTI
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.45% | -44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.34% | -8.92% | -71.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -19.30% | -75.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -25.36% | -74.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.18% | -98.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -7.99% | -85.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.61% | 2.04% | +62.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и VTI
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 3.12% | +13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 10.00% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.76% | 12.88% | +92.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.21% | 17.49% | +87.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.65% | 18.29% | +85.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и VTI
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYNE and VTI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (16.85%) compared to VTI (3.12%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор