Сравнение VYMSX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.55% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и TLVAX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
VYMSX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
VYMSX
TLVAX
Сравнение VYMSX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.89 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.41 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и TLVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и TLVAX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и TLVAX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -55.23% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.09% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -20.69% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -37.34% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.95% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -8.30% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.89% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и TLVAX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.18% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 8.71% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 15.91% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 15.43% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 17.01% | +5.83% |