PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с INGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 13.62% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с DHAMX

Сравнение комиссий VYMSX и INGIX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

VYMSX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.90

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.33

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

1.23

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа INGIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между VYMSX и INGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и INGIX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности INGIX в 11.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и INGIX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и INGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-55.38%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.10%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-24.69%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-33.84%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.89%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.22%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.01%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и INGIX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.36%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.57%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

19.95%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

17.28%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.23%

+4.61%