Сравнение VYMSX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.51% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IIRLX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IIRLX
Сравнение VYMSX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.02 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.26 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IIRLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IIRLX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IIRLX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -50.33% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.99% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -25.83% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -32.60% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.13% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.83% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.21% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IIRLX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.44% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.67% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 19.91% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 17.61% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 18.41% | +4.43% |