PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%-0.38%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.


IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий IIRLX и SWLGX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

IIRLX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.66

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.72

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

2.51

-1.70

IIRLX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между IIRLX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и SWLGX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SWLGX в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и SWLGX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-32.69%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-16.16%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-32.69%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-16.16%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.13%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.62%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и SWLGX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 4.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.38%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.82%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

22.31%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

21.47%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

22.78%

-4.39%