Сравнение IIRLX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRLX показывает доходность -5.63%, а FCNTX немного выше – -5.35%. За последние 10 лет акции IIRLX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 14.51% против 16.03% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и FCNTX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
IIRLX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
IIRLX
FCNTX
Сравнение IIRLX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.79 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 6.87 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и FCNTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и FCNTX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и FCNTX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -49.19% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.30% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -32.59% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -32.59% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.18% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.18% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.95% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и FCNTX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.51% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.12% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 19.95% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.19% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.64% | -1.23% |