Сравнение IIRLX с VYCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и VYCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и VYCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -4.96% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -1.96% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у VYCAX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции VYCAX по среднегодовой доходности: 14.59% против 13.17% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 14.59%
VYCAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и VYCAX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VYCAX в 0.81%.
Доходность на риск
IIRLX vs. VYCAX — Ранг доходности на риск
IIRLX
VYCAX
Сравнение IIRLX c VYCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | VYCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.49 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и VYCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и VYCAX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VYCAX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.96% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.39% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и VYCAX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VYCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -46.74% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -7.82% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -22.80% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.41% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.48% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.38% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.90% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и VYCAX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | VYCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.15% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.85% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 16.33% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.74% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.48% | +0.93% |