Сравнение IIRLX с IUAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и IUAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и IUAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IUAIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IUAIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.79% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и IUAIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IUAIX в 0.64%.
Доходность на риск
IIRLX vs. IUAIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
IUAIX
Сравнение IIRLX c IUAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | IUAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.06 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и IUAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и IUAIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IUAIX в 37.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и IUAIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IUAIX в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IUAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -39.25% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.76% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -16.56% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -29.60% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -3.88% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.63% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.25% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и IUAIX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.52% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.51% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 12.88% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 11.49% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 12.84% | +5.57% |