PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRLX с IUAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и IUAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и IUAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у IUAIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции IUAIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.79% соответственно.


IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%

IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Index Portfolio

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Сравнение комиссий IIRLX и IUAIX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IUAIX в 0.64%.


Доходность на риск

IIRLX vs. IUAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c IUAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRLXIUAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.99

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.47

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.56

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

2.06

-0.80

IIRLX vs. IUAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUAIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и IUAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRLXIUAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между IIRLX и IUAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и IUAIX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IUAIX в 37.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и IUAIX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки IUAIX в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и IUAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIRLXIUAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-39.25%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.76%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-16.56%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-29.60%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-3.88%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.63%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.25%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и IUAIX

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIRLXIUAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.52%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.51%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

12.88%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

11.49%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

12.84%

+5.57%