- ISIN
- US92913T4976
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 10 мар. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции IIRLX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,891.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) показал доход в 12.52% с начала года и 23.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRLX составила 15.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 12.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IIRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IIRLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -1.66% | -4.92% | 10.81% | 5.86% | -1.47% | -0.30% | 3.48% | 12.52% | ||||
| 2025 | 4.02% | -5.41% | -3.31% | -0.52% | 6.59% | 5.37% | 2.29% | 2.72% | 3.36% | 2.61% | 0.23% | 0.04% | 18.77% |
| 2024 | 2.27% | 5.31% | 2.77% | -3.88% | 5.24% | 4.47% | 0.54% | 2.41% | 2.10% | -0.78% | 5.71% | -1.57% | 26.95% |
| 2023 | 6.10% | -2.37% | 4.82% | 1.82% | 1.51% | 6.19% | 3.24% | -1.22% | -4.61% | -1.67% | 9.08% | 4.07% | 29.41% |
| 2022 | -5.05% | -3.48% | 3.64% | -9.35% | -0.27% | -7.87% | 9.08% | -4.09% | -9.27% | 7.66% | 5.16% | -5.98% | -20.07% |
| 2021 | -1.08% | 1.91% | 4.17% | 5.46% | 0.21% | 2.86% | 2.52% | 3.00% | -4.81% | 7.27% | -0.60% | 4.01% | 27.26% |
Метрики бенчмарка
Voya Russell Large Cap Index Portfolio has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.98, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2008.
- This fund captured 102.42% of S&P 500 Index gains but only 94.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 102.42%
- Участие в снижении
- 94.96%
Комиссия
Комиссия IIRLX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIRLX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.58 | -0.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Russell Large Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $1.80 | $0.40 | $0.38 | $1.32 | $1.64 | $1.35 | $1.08 | $0.35 | $0.31 | $0.31 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.70% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Large Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Russell Large Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 736 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.33%март 2009 г. | 9mo 23d | 2y 11mo | 3y 8moмай 2008 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-32.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.83%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.58%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 23d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.36%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 29d | 6mo 20dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IIRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -56.78% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.43% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.92% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.69% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.14% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIRLX
Добавьте Voya Russell Large Cap Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIRLX