PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T4976

Эмитент

Voya

Дата выпуска

10 мар. 2008 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IIRLX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Популярные сравнения:
IIRLX с VOO IIRLX с SWLGX IIRLX с FCNTX
Популярные сравнения:
IIRLX с VOO IIRLX с SWLGX IIRLX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) показал доход в -1.91% с начала года и 11.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRLX составила 11.24%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IIRLX

С начала года

-1.91%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-3.45%

1 год

11.22%

3 года

14.47%

5 лет

13.63%

10 лет

11.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIRLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-1.48%-6.12%-0.52%3.65%-1.91%
20242.27%5.31%2.82%-3.92%5.24%4.47%0.54%2.41%2.10%-0.78%5.71%-1.57%26.94%
20236.10%-2.37%4.82%1.82%1.51%6.19%3.24%-1.22%-4.61%-1.67%9.08%4.07%29.41%
2022-5.05%-3.48%3.64%-9.35%-4.28%-7.87%9.08%-4.09%-9.27%7.66%5.16%-5.98%-23.29%
2021-1.08%1.91%4.17%5.46%-3.95%2.86%2.52%3.00%-4.81%7.27%-0.60%4.01%21.97%
20200.40%-8.03%-11.00%12.79%0.14%2.33%5.84%8.56%-4.22%-3.43%11.03%4.04%16.62%
20197.47%2.99%2.08%4.08%-9.50%7.04%1.57%-1.50%1.66%2.46%3.82%3.10%27.09%
20186.10%-3.50%-3.21%0.53%2.60%0.62%3.81%3.54%0.74%-6.65%1.86%-8.82%-3.45%
20171.84%4.23%0.11%1.19%1.40%0.54%2.13%0.73%1.86%2.49%2.93%1.16%22.58%
2016-4.94%-0.59%6.48%0.31%1.78%0.06%3.53%0.24%0.00%-1.49%3.34%2.17%10.95%
2015-3.33%5.84%-1.84%1.44%1.22%-1.86%2.52%-6.33%-2.43%8.88%0.31%-1.42%2.11%
2014-3.77%4.20%1.04%0.89%2.34%1.76%-1.00%3.77%-1.04%2.10%2.63%-0.44%12.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIRLX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIRLX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Russell Large Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.80$0.40$0.38$1.32$1.65$1.35$1.09$0.35$0.31$0.31$0.27$0.24

Дивидендный доход

4.43%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.74%1.47%1.77%1.66%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Large Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2014$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Russell Large Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Russell Large Cap Index Portfolio составляет 6.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.85%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.604
-32.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.82%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.513
-19.36%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.136
-19.26%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...