PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks investment results (before fees and expenses) that correspond to the total return (which includes capital appreciation and income) of the Russell Top 200 Index ("index"). The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities of companies, which are at the time of purchase, included in the index; convertible securities that are convertible into stocks included in the index; other derivatives whose economic returns are, by design, closely equivalent to the returns of the index or its components; and exchange-traded funds that track the index.

ISIN
US92913T4976
Эмитент
Voya
Дата выпуска
10 мар. 2008 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с IRLNXIIRLX с VYCAXIIRLX с IIRMXIIRLX с VOOIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOGIIRLX с IUAIXIIRLX с VFFSXIIRLX с IGHAX

Доходность

График доходности IIRLX

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции IIRLX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,995.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) показал доход в 11.09% с начала года и 29.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIRLX составила 16.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

1 день
0.06%
1 месяц
6.31%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.54%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.22%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IIRLX по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IIRLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.92%-1.66%-4.92%10.81%5.86%0.36%11.09%
20254.02%-5.41%-3.31%-0.52%6.59%5.37%2.29%2.72%3.36%2.61%0.23%0.04%18.77%
20242.27%5.31%2.77%-3.88%5.24%4.47%0.54%2.41%2.10%-0.78%5.71%-1.57%26.95%
20236.10%-2.37%4.82%1.82%1.51%6.19%3.24%-1.22%-4.61%-1.67%9.08%4.07%29.41%
2022-5.05%-3.48%3.64%-9.35%-0.27%-7.87%9.08%-4.09%-9.27%7.66%5.16%-5.98%-20.07%
2021-1.08%1.91%4.17%5.46%0.21%2.86%2.52%3.00%-4.81%7.27%-0.60%4.01%27.26%

Метрики бенчмарка

Voya Russell Large Cap Index Portfolio has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.98, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2008.

  • This fund captured 103.31% of S&P 500 Index gains but only 94.82% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This fund generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.98 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
2.05%
Бета
0.98
R²
0.97
Участие в росте
103.31%
Участие в снижении
94.82%

Комиссия

Комиссия IIRLX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IIRLX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск IIRLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IIRLXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.24

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.07

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.93

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

13.52

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Russell Large Cap Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.40$1.80$0.40$0.38$1.32$1.64$1.35$1.08$0.35$0.31$0.31$0.26

Дивидендный доход

4.76%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Large Cap Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$0.00$2.40
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Voya Russell Large Cap Index Portfolio показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 736 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-50.33%март 2009 г.
9mo 23d2y 11mo
3y 8moмай 2008 г. - февр. 2012 г.
Обвал COVID2020
-32.60%март 2020 г.
1mo 2d4mo 14d
5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-25.83%окт. 2022 г.
9mo 11d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-19.58%апр. 2025 г.
1mo 19d2mo 23d
4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-19.36%дек. 2018 г.
2mo 21d3mo 29d
6mo 20dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.

Показатели просадок

IIRLXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-56.78%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-9.10%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-18.90%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-25.43%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-33.92%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.72%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.97%

+0.21%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IIRLX

Добавьте Voya Russell Large Cap Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IIRLX