Сравнение VYMSX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.42% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IEDAX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IEDAX
Сравнение VYMSX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IEDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IEDAX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности IEDAX в 8.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IEDAX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -47.31% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.05% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -22.40% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -39.36% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -8.05% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.54% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.61% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IEDAX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.68% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 8.68% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 15.66% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 17.21% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 18.80% | +4.04% |