Сравнение VYMSX с IDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -0.75% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 3.86% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IDE с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям IDE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.09% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.20%
IDE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IDE
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IDE — Ранг доходности на риск
VYMSX
IDE
Сравнение VYMSX c IDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.72 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.22 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.25 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 8.00 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.72 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IDE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IDE
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.99%, что больше доходности IDE в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 29.99% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.41% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IDE
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -52.43% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -14.34% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -30.52% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -52.43% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -11.52% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.39% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 4.03% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IDE
Текущая волатильность для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) составляет 7.06%, в то время как у Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.44% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.03% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 18.17% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 18.20% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.86% | +1.98% |