Сравнение ETV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности ETV и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, ETV показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETV имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции QYLD немного отстают с 8.43%.
ETV
24.49%
2.51%
13.59%
26.06%
8.37%
8.62%
QYLD
15.85%
0.23%
9.06%
19.50%
7.28%
8.43%
Основные характеристики
| ETV | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 13.65 | 13.46 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 10.35% |
| Макс. просадка | -52.11% | -24.75% |
| Текущая просадка | -0.21% | -1.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETV и QYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETV и QYLD
Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности QYLD в 11.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.23% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.69% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETV и QYLD
Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETV и QYLD
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 2.42%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.