PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETV с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETV с QYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или QYLD.

Корреляция

Корреляция между ETV и QYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ETV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETV:

0.66

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

ETV:

1.03

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

ETV:

1.16

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

ETV:

0.64

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

ETV:

2.59

QYLD:

-0.61

Индекс Язвы

ETV:

4.98%

QYLD:

5.33%

Дневная вол-ть

ETV:

19.92%

QYLD:

19.29%

Макс. просадка

ETV:

-52.11%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

ETV:

-6.12%

QYLD:

-34.32%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции ETV превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 7.88% против -3.27% соответственно.

ETV

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-0.47%

1 год

12.98%

5 лет

10.14%

10 лет

7.88%

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.07%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.55%

10 лет

-3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETV и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и QYLD

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности QYLD в 13.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.85%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок ETV и QYLD

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и QYLD

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...