PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETV с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETV и QYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ETV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
179.25%
137.62%
ETV
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETV:

2.03

QYLD:

1.82

Коэф-т Сортино

ETV:

2.76

QYLD:

2.48

Коэф-т Омега

ETV:

1.37

QYLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

ETV:

1.77

QYLD:

2.42

Коэф-т Мартина

ETV:

12.33

QYLD:

12.96

Индекс Язвы

ETV:

1.91%

QYLD:

1.45%

Дневная вол-ть

ETV:

11.62%

QYLD:

10.30%

Макс. просадка

ETV:

-52.11%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

ETV:

-2.47%

QYLD:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 18.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETV имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции QYLD немного отстают с 8.38%.


ETV

С начала года

25.12%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

12.01%

1 год

22.89%

5 лет

8.10%

10 лет

8.61%

QYLD

С начала года

18.10%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

9.31%

1 год

18.61%

5 лет

7.16%

10 лет

8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETV, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.031.82
Коэффициент Сортино ETV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.762.48
Коэффициент Омега ETV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.44
Коэффициент Кальмара ETV, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.772.42
Коэффициент Мартина ETV, с текущим значением в 12.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0012.3312.96
ETV
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
1.82
ETV
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и QYLD

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности QYLD в 11.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
8.24%9.25%10.59%7.96%8.68%8.91%9.88%8.67%8.98%8.71%9.47%9.51%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.46%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETV и QYLD

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.47%
-0.11%
ETV
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и QYLD

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
0.55%
ETV
QYLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab