Сравнение ETV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или QYLD.
Основные характеристики
| ETV | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.83% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 13.54% | 14.83% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 6.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.85% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 8.25% |
| Макс. просадка | -52.11% | -24.89% |
| Current Drawdown | -7.92% | -2.86% |
Корреляция
Корреляция между ETV и QYLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETV и QYLD
С начала года, ETV показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции ETV превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 7.85% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETV и QYLD
Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности QYLD в 11.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.12% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.93% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETV и QYLD
Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETV и QYLD
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.