PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETV с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETV с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ETV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETV и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-1.81%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.51% против 8.96% соответственно.

ETV

1 день
1.02%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.04%
1 год
13.72%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.51%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

ETV vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETVQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.00

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.57

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

10.32

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETV vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETVQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между ETV и QYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и QYLD

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.63%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок ETV и QYLD

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ETVQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-24.75%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-10.84%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-24.61%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-24.75%

-17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-1.84%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.89%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.65%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и QYLD

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETVQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.90%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.50%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

16.43%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.84%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

15.51%

+3.81%