Сравнение ETV с ETW
ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) and ETW (Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ETV returned 9.34%/yr vs 8.44%/yr for ETW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETV и ETW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETV показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у ETW с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции ETV превзошли акции ETW по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.44% соответственно.
ETV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.34%
ETW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам ETV и ETW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 7.61% | 8.63% | 27.67% | 9.94% | -19.73% | 18.41% | 13.03% | 21.25% | -4.29% | 12.98% |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 6.34% | 20.10% | 19.03% | 9.34% | -23.87% | 25.36% | 3.24% | 18.87% | -12.10% | 30.42% |
Correlation
The correlation between ETV and ETW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г. | 0.72 |
The correlation between ETV and ETW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ETV:
$1.74B
ETW:
$1.03B
ETV:
$4.95
ETW:
$2.74
ETV:
3.01
ETW:
3.46
ETV:
0.10
ETW:
0.09
ETV:
5.74
ETW:
6.05
ETV:
0.95
ETW:
0.93
ETV:
$303.84M
ETW:
$169.79M
ETV:
$149.51M
ETW:
$121.86M
ETV:
$578.17M
ETW:
$296.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETV vs. ETW — Ранг доходности на риск
ETV
ETW
Сравнение ETV c ETW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETV | ETW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.27 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 10.90 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETV | ETW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETV и ETW
Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке ETW в -54.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и ETW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETV | ETW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -54.13% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.16% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -16.28% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -27.94% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -47.96% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.05% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.69% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.12% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETV и ETW
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 3.40%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETV | ETW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.64% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.69% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.12% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.71% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 19.87% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETV и ETW
Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности ETW в 8.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 7.98% | 8.30% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.42% | 8.64% | 9.17% | 8.99% | 10.87% | 7.80% | 9.01% | 8.41% | 11.46% | 9.27% | 11.59% | 10.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETV и ETW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund и Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETV and ETW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETW has higher volatility (3.64%) compared to ETV (3.40%). In terms of maximum drawdown, ETV dropped -52.11% vs ETW's -54.13%.
ETW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETV и ETW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор