Сравнение ETV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или SPY.
Основные характеристики
| ETV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.83% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 13.54% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.85% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 11.67% |
| Макс. просадка | -52.11% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.92% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между ETV и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETV и SPY
С начала года, ETV показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.85% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETV и SPY
Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.12% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ETV и SPY
Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETV и SPY
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 2.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.