Сравнение ETV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ETV и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETV показывает доходность 24.92%, а SPY немного выше – 26.08%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.72% против 13.10% соответственно.
ETV
24.92%
2.87%
15.05%
26.19%
8.44%
8.72%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ETV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.88 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 12.14% |
| Макс. просадка | -52.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETV и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETV и SPY
Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.26% | 9.25% | 10.59% | 7.96% | 8.68% | 8.91% | 9.88% | 8.67% | 8.98% | 8.71% | 9.47% | 9.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ETV и SPY
Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETV и SPY
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 2.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.