PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETV с EVTMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETV и EVTMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ETV с EVTMX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или EVTMX.

Доходность

Сравнение доходности ETV и EVTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETV:

0.77

EVTMX:

0.74

Коэф-т Сортино

ETV:

1.13

EVTMX:

1.03

Коэф-т Омега

ETV:

1.17

EVTMX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ETV:

0.71

EVTMX:

0.72

Коэф-т Мартина

ETV:

2.80

EVTMX:

2.83

Индекс Язвы

ETV:

5.17%

EVTMX:

3.75%

Дневная вол-ть

ETV:

20.08%

EVTMX:

16.07%

Макс. просадка

ETV:

-52.11%

EVTMX:

-65.03%

Текущая просадка

ETV:

-4.44%

EVTMX:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у EVTMX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям EVTMX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.82% соответственно.

ETV

С начала года

-2.03%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-1.55%

1 год

13.87%

3 года

7.53%

5 лет

8.92%

10 лет

8.03%

EVTMX

С начала года

2.02%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-2.54%

1 год

10.45%

3 года

8.03%

5 лет

11.85%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETV и EVTMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
EVTMX
Ранг риск-скорректированной доходности EVTMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETV c EVTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTMX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и EVTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и EVTMX

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности EVTMX в 7.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.76%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.64%9.38%
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		7.32%7.56%3.25%29.75%6.44%2.62%4.70%10.71%9.99%5.81%11.41%5.48%

Просадки

Сравнение просадок ETV и EVTMX

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки EVTMX в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и EVTMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и EVTMX

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ETV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...