PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETV с EVTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETV с EVTMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) is a stock, while EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETV returned 9.35%/yr vs 11.97%/yr for EVTMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETV и EVTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у EVTMX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям EVTMX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.97% соответственно.

ETV

1 день
-1.08%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.01%
6 месяцев
4.70%
1 год
16.51%
3 года*
15.02%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.35%

EVTMX

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.35%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.34%
1 год
12.40%
3 года*
13.86%
5 лет*
8.25%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETV и EVTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		6.01%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		8.43%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%

Correlation

The correlation between ETV and EVTMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.63

The correlation between ETV and EVTMX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с VYMSXETV с QYLD
Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с DIVOEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с VOOEVTMX с SGOV

Доходность на риск

ETV vs. EVTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETV c EVTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETVEVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.30

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.86

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

6.81

+1.33

ETV vs. EVTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTMX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и EVTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETV и EVTMX

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке EVTMX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и EVTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETVEVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-53.74%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.95%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

-14.73%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-20.39%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-34.93%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.51%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-9.73%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и EVTMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 3.39%, в то время как у Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETVEVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.62%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.99%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.49%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.11%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.39%

+2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и EVTMX

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности EVTMX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.16%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		8.56%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%

Часто задаваемые вопросы

ETV and EVTMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVTMX has higher volatility (3.62%) compared to ETV (3.39%). In terms of maximum drawdown, ETV dropped -52.11% vs EVTMX's -53.74%.

ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETV и EVTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор