PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и The Texas Fund (BIGTX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.58% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий VYMSX и BIGTX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Доходность на риск

VYMSX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.33

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.91

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.06

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

8.80

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.01

+0.37

Корреляция

Корреляция между VYMSX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и BIGTX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и BIGTX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-97.22%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.70%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-97.22%

+65.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-97.22%

+53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-96.18%

+88.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-18.89%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.74%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и BIGTX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.26%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.77%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

17.93%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

1,245.70%

-1,222.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

880.79%

-857.95%