PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VZICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VYMI returned 12.09%/yr vs 11.67%/yr for VZICX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 14.29%.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

VZICX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.29%
6 месяцев
16.67%
1 год
34.67%
3 года*
23.10%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%8.63%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		14.29%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Correlation

The correlation between VYMI and VZICX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between VYMI and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с DFAIVZICX с VOO

Доходность на риск

VYMI vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIVZICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.43

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.30

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.26

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

12.81

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VZICX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VZICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-34.37%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.81%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.30%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.89%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.54%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.71%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.75%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VZICX

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.82%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.09%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.56%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.28%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.91%

-1.04%

Сравнение комиссий VYMI и VZICX

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VZICX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VZICX в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		3.86%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VZICX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZICX has higher volatility (4.82%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VZICX's -34.37%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VZICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор