PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с VINIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 15.50%/yr for VINIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 15.50% соответственно.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
31.26%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

VINIX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
25.16%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.58%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between VYMI and VINIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between VYMI and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и VINIX

Секторы
VYMI
VINIX

Финансовые услуги

41.9%
11.6%

Энергетика

9.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.9%

Сырьевые материалы

6.8%
1.8%

Здравоохранение

6.6%
8.5%

Промышленность

6.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.2%

Коммунальные услуги

5.6%
2.4%

Технологии

4.3%
35.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.3%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
VINIX
11.6%

Энергетика

VYMI
9.5%
VINIX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
VINIX
4.9%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
VINIX
1.8%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
VINIX
8.5%

Промышленность

VYMI
6.6%
VINIX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
VINIX
10.2%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
VINIX
2.4%

Технологии

VYMI
4.3%
VINIX
35.7%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
VINIX
11.3%

Недвижимость

VYMI
1.3%
VINIX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

VYMI vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.97

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.67

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.74

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

12.44

-0.84

VYMI vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и VINIX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-55.19%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.90%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-18.75%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-24.51%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-33.79%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.79%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.52%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.95%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и VINIX

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 4.40% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.70%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.37%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.96%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.09%

-1.24%

Сравнение комиссий VYMI и VINIX

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и VINIX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VINIX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.46%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and VINIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (4.43%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs VINIX's -55.19%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор