PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с RPIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с RPIDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, VYMI returned 12.29%/yr vs 4.46%/yr for RPIDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у RPIDX с доходностью 0.28%.

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.88%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%

RPIDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.67%
1 год
7.02%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и RPIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%13.78%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.28%9.74%9.92%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%

Correlation

The correlation between VYMI and RPIDX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г.

-0.05

The correlation between VYMI and RPIDX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX

Доходность на риск

VYMI vs. RPIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIRPIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.08

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.01

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.16

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.35

-1.75

VYMI vs. RPIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIDX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и RPIDX

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и RPIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIRPIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-19.95%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-1.34%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-3.17%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-7.31%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-1.87%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.52%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и RPIDX

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIRPIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.70%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

2.57%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

3.34%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

3.83%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

4.79%

+12.06%

Сравнение комиссий VYMI и RPIDX

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RPIDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и RPIDX

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RPIDX в 9.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.92%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and RPIDX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.40%) compared to RPIDX (0.70%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs RPIDX's -19.95%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и RPIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор