PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VYMI is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, VYMI returned 22.30%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%6.74%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between VYMI and IDVO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between VYMI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и IDVO

Секторы
VYMI
IDVO

Финансовые услуги

41.9%
18.3%

Энергетика

9.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.5%

Сырьевые материалы

6.8%
15.7%

Здравоохранение

6.6%
8.3%

Промышленность

6.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.2%

Коммунальные услуги

5.6%
6.4%

Технологии

4.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.1%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
IDVO
18.3%

Энергетика

VYMI
9.5%
IDVO
12.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
IDVO
7.5%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
IDVO
15.7%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
IDVO
8.3%

Промышленность

VYMI
6.6%
IDVO
9.8%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
IDVO
4.2%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
IDVO
6.4%

Технологии

VYMI
4.3%
IDVO
8.7%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
IDVO
9.1%

Недвижимость

VYMI
1.3%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

VYMI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.33

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.12

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.51

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

13.61

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.39

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IDVO

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-15.46%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.37%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.46%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.49%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.30%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IDVO

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.17%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

13.06%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.62%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.36%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.36%

+0.51%

Сравнение комиссий VYMI и IDVO

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IDVO

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and IDVO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 22.30% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.42% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.65% for IDVO.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор