PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYMI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с IDVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VYMI is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, VYMI returned 22.87%/yr vs 22.68%/yr for IDVO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.73%.

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%

IDVO

1 день
0.00%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
5.72%
С начала года
15.73%
1 год
33.61%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
$10.80M$9.60M$10.70M

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам VYMI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%6.93%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.73%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between VYMI and IDVO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between VYMI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и IDVO

Секторы
VYMI
IDVO

Финансовые услуги

42.4%
22.3%

Энергетика

7.9%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.5%

Здравоохранение

6.5%
7.5%

Сырьевые материалы

6.5%
13.2%

Промышленность

6.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
2.2%

Технологии

5.3%
11.9%

Коммунальные услуги

5.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.7%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VYMI
42.4%
IDVO
22.3%

Энергетика

VYMI
7.9%
IDVO
12.7%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.7%
IDVO
9.5%

Здравоохранение

VYMI
6.5%
IDVO
7.5%

Сырьевые материалы

VYMI
6.5%
IDVO
13.2%

Промышленность

VYMI
6.1%
IDVO
6.9%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.0%
IDVO
2.2%

Технологии

VYMI
5.3%
IDVO
11.9%

Коммунальные услуги

VYMI
5.2%
IDVO
3.1%

Коммуникационные услуги

VYMI
3.5%
IDVO
10.7%

Недвижимость

VYMI
1.1%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

VYMI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VYMI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.03

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.74

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.26

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

12.01

+1.08

VYMI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IDVO

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-15.46%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.37%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.46%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.29%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.81%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IDVO

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.27%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.11%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

13.84%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.60%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.41%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.41%

+0.14%

Сравнение комиссий VYMI и IDVO

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IDVO

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности IDVO в 5.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.64%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and IDVO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (4.11%) compared to VYMI (3.27%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, VYMI leads with 22.87% vs 22.68% for IDVO. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 22.87% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.46% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.65% for IDVO.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор