PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYMI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с IDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.75%/yr vs 10.13%/yr for IDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 10.75% против 10.13% соответственно.

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between VYMI and IDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between VYMI and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и IDV

Секторы
VYMI
IDV

Финансовые услуги

42.0%
33.3%

Энергетика

8.9%
13.6%

Сырьевые материалы

7.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.4%

Здравоохранение

6.6%

-

Промышленность

6.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.6%

Технологии

5.4%
0.8%

Коммунальные услуги

5.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.3%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Финансовые услуги

VYMI
42.0%
IDV
33.3%

Энергетика

VYMI
8.9%
IDV
13.6%

Сырьевые материалы

VYMI
7.0%
IDV
5.7%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.8%
IDV
7.4%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
IDV

-

Промышленность

VYMI
6.5%
IDV
6.5%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
IDV
8.6%

Технологии

VYMI
5.4%
IDV
0.8%

Коммунальные услуги

VYMI
5.3%
IDV
11.9%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
IDV
9.3%

Недвижимость

VYMI
1.2%
IDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с FIDI

Доходность на риск

VYMI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.98

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.44

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

10.71

+1.27

VYMI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IDV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-70.14%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.52%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.86%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-29.19%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-42.50%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.34%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-15.33%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IDV

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.05%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.23%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.20%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.57%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.61%

-1.08%

Сравнение комиссий VYMI и IDV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IDV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности IDV в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VYMI and IDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDV has higher volatility (3.48%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.75% vs 10.13% for IDV. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.75% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 3.56% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while IDV is Global Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.49% for IDV.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор