PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMI с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

VYMI и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMI и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYMI имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции IDV немного отстают с 10.20%.

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий VYMI и IDV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYMI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.86

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.56

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

4.18

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

18.52

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.42

Корреляция

Корреляция между VYMI и IDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и IDV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и IDV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-70.14%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.76%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-29.19%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-42.50%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.37%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-15.53%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.43%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и IDV

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.99%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.93%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.61%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.48%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.96%

-1.07%