PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.47%/yr vs 11.80%/yr for FNDF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.80% соответственно.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VYMI and FNDF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between VYMI and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и FNDF

Секторы
VYMI
FNDF

Финансовые услуги

41.9%
16.7%

Энергетика

9.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.9%

Сырьевые материалы

6.8%
11.3%

Здравоохранение

6.6%
5.5%

Промышленность

6.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.7%

Коммунальные услуги

5.6%
3.8%

Технологии

4.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.9%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
FNDF
16.7%

Энергетика

VYMI
9.5%
FNDF
12.3%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
FNDF
6.9%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
FNDF
11.3%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
FNDF
5.5%

Промышленность

VYMI
6.6%
FNDF
15.9%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
FNDF
10.7%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
FNDF
3.8%

Технологии

VYMI
4.3%
FNDF
11.1%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
FNDF
4.9%

Недвижимость

VYMI
1.3%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VYMI vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.94

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.83

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.17

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

15.91

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VYMI и FNDF

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-40.14%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.60%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.89%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.56%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-40.14%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.87%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.64%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.77%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и FNDF

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.96%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.10%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.53%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.04%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.18%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.67%

-0.80%

Сравнение комиссий VYMI и FNDF

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и FNDF

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VYMI and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.80% vs 10.47% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.80% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.84% for FNDF.

VYMI is categorized as Dividend, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор