PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. VYMI is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, VYMI returned 22.30%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYMI показывает доходность 11.99%, а DFIV немного выше – 12.28%.

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%0.30%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between VYMI and DFIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between VYMI and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и DFIV

Секторы
VYMI
DFIV

Финансовые услуги

41.9%
32.4%

Энергетика

9.5%
16.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.9%

Сырьевые материалы

6.8%
10.9%

Здравоохранение

6.6%
4.9%

Промышленность

6.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.6%

Коммунальные услуги

5.6%
2.5%

Технологии

4.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.2%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
DFIV
32.4%

Энергетика

VYMI
9.5%
DFIV
16.4%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
DFIV
10.9%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
DFIV
4.9%

Промышленность

VYMI
6.6%
DFIV
9.6%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
DFIV
9.6%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
DFIV
2.5%

Технологии

VYMI
4.3%
DFIV
2.8%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
DFIV
4.2%

Недвижимость

VYMI
1.3%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDEDFIV с AVDVX

Доходность на риск

VYMI vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.57

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.72

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

14.37

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.94

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VYMI и DFIV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-25.42%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.66%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.72%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.36%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.48%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и DFIV

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 3.96% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.82%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.00%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.68%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.63%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.63%

+0.24%

Сравнение комиссий VYMI и DFIV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и DFIV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VYMI and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to DFIV (3.82%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 24.47% vs 22.30% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 24.47% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.54% for DFIV.

VYMI is categorized as Dividend, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор