PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с AVIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. VYMI is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, VYMI returned 21.33%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYMI показывает доходность 13.31%, а AVIV немного ниже – 12.69%.

VYMI

1 день
0.37%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.52%
1 год
31.74%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.05%

AVIV

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.58%
1 год
32.96%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		13.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%2.87%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.69%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between VYMI and AVIV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between VYMI and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и AVIV

Секторы
VYMI
AVIV

Финансовые услуги

41.9%
27.3%

Энергетика

9.5%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.2%

Сырьевые материалы

6.8%
12.7%

Здравоохранение

6.6%
4.7%

Промышленность

6.6%
18.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.2%

Коммунальные услуги

5.6%
0.7%

Технологии

4.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.7%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
AVIV
27.3%

Энергетика

VYMI
9.5%
AVIV
13.0%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
AVIV
3.2%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
AVIV
12.7%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
AVIV
4.7%

Промышленность

VYMI
6.6%
AVIV
18.5%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
AVIV
10.2%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
AVIV
0.7%

Технологии

VYMI
4.3%
AVIV
4.0%

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
AVIV
4.7%

Недвижимость

VYMI
1.3%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

VYMI vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMIAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.27

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.10

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.07

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

11.98

+0.34

VYMI vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и AVIV

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-27.69%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.78%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.13%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.09%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.76%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и AVIV

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.41%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.15%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.32%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

14.61%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.92%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.92%

-0.07%

Сравнение комиссий VYMI и AVIV

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и AVIV

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности AVIV в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.92%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.38%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VYMI and AVIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIV has higher volatility (5.15%) compared to VYMI (4.41%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, VYMI leads with 21.33% vs 21.08% for AVIV. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYMI has performed better with a 21.33% return vs 21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.38% for VYMI.

VYMI is categorized as Dividend, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.25% for AVIV.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор