Сравнение VYMI с ATMP
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 11.24%/yr vs 5.20%/yr for ATMP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 11.24% против 5.20% соответственно.
VYMI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.24%
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам VYMI и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.90% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
Correlation
The correlation between VYMI and ATMP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between VYMI and ATMP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. ATMP — Ранг доходности на риск
VYMI
ATMP
Сравнение VYMI c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYMI | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.53 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 5.89 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYMI и ATMP
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -80.86% | +40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -7.30% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -16.48% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -22.98% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | -75.66% | +35.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.61% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -31.08% | +24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.13% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и ATMP
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.40%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.64% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 10.99% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.18% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 22.25% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 27.67% | -10.82% |
Сравнение комиссий VYMI и ATMP
VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и ATMP
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and ATMP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.64%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs ATMP's -80.86%.
On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 5.20% for ATMP. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for ATMP.
VYMI is categorized as Dividend, while ATMP is MLPs. VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Vanguard and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.95% for ATMP.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор