PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VTWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.84%/yr vs 11.38%/yr for VTWG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 18.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYM имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции VTWG немного отстают с 11.38%.

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between VYM and VTWG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.73

The correlation between VYM and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VTWG

Секторы
VYM
VTWG

Финансовые услуги

20.5%
8.2%

Технологии

17.7%
23.5%

Здравоохранение

12.2%
22.4%

Промышленность

12.1%
23.1%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.7%

Коммунальные услуги

5.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Недвижимость

0.0%
2.1%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
VTWG
8.2%

Технологии

VYM
17.7%
VTWG
23.5%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VTWG
22.4%

Промышленность

VYM
12.1%
VTWG
23.1%

Энергетика

VYM
9.8%
VTWG
3.5%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VTWG
2.6%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
VTWG
7.7%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VTWG
0.7%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
VTWG
2.2%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
VTWG
4.2%

Недвижимость

VYM
0.0%
VTWG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с VOO

Доходность на риск

VYM vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.85

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.55

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.68

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

9.67

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VTWG равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.25

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VYM и VTWG

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-42.07%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-14.88%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-28.58%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-40.49%

+24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-42.07%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-10.53%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.12%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VTWG

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

6.50%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

15.96%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

21.50%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

24.52%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

24.21%

-7.87%

Сравнение комиссий VYM и VTWG

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VTWG

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VTWG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and VTWG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 11.38% for VTWG. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for VTWG.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.58% for VTWG.

VYM is categorized as Dividend, while VTWG is Small Cap Growth Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.15% for VTWG.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор