Сравнение VTWG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTWG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.14% соответственно.
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и VOO
VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWG vs. VOO — Ранг доходности на риск
VTWG
VOO
Сравнение VTWG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.31 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VTWG и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и VOO
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и VOO
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -33.99% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -11.98% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -24.52% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.99% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -5.55% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -3.72% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.55% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и VOO
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 5.34% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 9.47% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 18.11% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.82% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 17.99% | +6.15% |