PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с USMV

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.75%/yr vs 9.79%/yr for USMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.79% соответственно.

VYM

1 день
0.46%
1 месяц
2.17%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.13%
1 год
24.84%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.75%

USMV

1 день
0.37%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.89%
1 год
4.24%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.32%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.93%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between VYM and USMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between VYM and USMV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и USMV

Секторы
VYM
USMV

Финансовые услуги

20.5%
12.4%

Технологии

17.7%
30.8%

Здравоохранение

12.2%
12.5%

Промышленность

12.1%
5.7%

Энергетика

9.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.7%

Коммунальные услуги

5.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.9%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
USMV
12.4%

Технологии

VYM
17.7%
USMV
30.8%

Здравоохранение

VYM
12.2%
USMV
12.5%

Промышленность

VYM
12.1%
USMV
5.7%

Энергетика

VYM
9.8%
USMV
3.6%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
USMV
10.0%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
USMV
7.5%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
USMV
5.9%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
USMV
2.2%

Недвижимость

VYM
0.0%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

VYM vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.50

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.76

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.66

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

2.19

+11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.50

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VYM и USMV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-33.10%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.46%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-9.36%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-17.93%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.10%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.88%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.88%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.94%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и USMV

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.65%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

6.03%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

8.56%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

12.36%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

14.51%

+1.84%

Сравнение комиссий VYM и USMV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и USMV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности USMV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.21%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and USMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.84%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.75% vs 9.79% for USMV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.75% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

VYM has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.54% for USMV.

VYM is categorized as Dividend, while USMV is Large Cap Blend Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.15% for USMV.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор