PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYM с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с NDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VYM returned 17.89%/yr vs 15.71%/yr for NDIV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.53%.

VYM

1 день
0.47%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.47%
С начала года
13.43%
1 год
22.93%
3 года*
17.89%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.51%

NDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
19.22%
С начала года
27.53%
1 год
24.27%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		13.43%15.42%17.60%6.57%2.24%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.53%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between VYM and NDIV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VYM and NDIV has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYM и NDIV

Секторы
VYM
NDIV

Технологии

20.3%

-

Финансовые услуги

19.9%
0.1%

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

11.8%
6.4%

Энергетика

9.1%
74.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%
18.6%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VYM
20.3%
NDIV

-

Финансовые услуги

VYM
19.9%
NDIV
0.1%

Здравоохранение

VYM
12.2%
NDIV

-

Промышленность

VYM
11.8%
NDIV
6.4%

Энергетика

VYM
9.1%
NDIV
74.5%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
NDIV

-

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
NDIV

-

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
NDIV
18.6%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
NDIV

-

Недвижимость

VYM
0.0%
NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

VYM vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.24

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.72

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.11

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

5.14

+7.65

VYM vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и NDIV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-19.73%

-37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-11.56%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-19.73%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-7.78%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.30%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.74%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и NDIV

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 1.86%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

5.12%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

13.70%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

19.68%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

20.90%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.90%

-4.62%

Сравнение комиссий VYM и NDIV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и NDIV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NDIV в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		7.34%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.26%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and NDIV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.12%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, VYM leads with 17.89% vs 15.71% for NDIV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VYM has performed better with a 17.89% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 2.26% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.59% for NDIV.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор