PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.84%/yr vs 12.84%/yr for MGV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VYM charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.84% соответственно.

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between VYM and MGV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.97

The correlation between VYM and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и MGV

Секторы
VYM
MGV

Финансовые услуги

20.5%
23.9%

Технологии

17.7%
14.2%

Здравоохранение

12.2%
16.6%

Промышленность

12.1%
13.7%

Энергетика

9.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.7%

Коммунальные услуги

5.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.4%

Недвижимость

0.0%
1.2%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
MGV
23.9%

Технологии

VYM
17.7%
MGV
14.2%

Здравоохранение

VYM
12.2%
MGV
16.6%

Промышленность

VYM
12.1%
MGV
13.7%

Энергетика

VYM
9.8%
MGV
6.6%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
MGV
11.9%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
MGV
3.7%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
MGV
2.6%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
MGV
3.4%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
MGV
2.4%

Недвижимость

VYM
0.0%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDXMGV с VTV

Доходность на риск

VYM vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.93

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.16

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.48

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

17.05

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VYM и MGV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-55.87%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.42%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-13.18%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-16.54%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-35.41%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.69%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и MGV

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.37%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.49%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

9.85%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.57%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.33%

+0.01%

Сравнение комиссий VYM и MGV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и MGV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VYM and MGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs MGV's -55.87%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.87% for MGV.

VYM is categorized as Dividend, while MGV is Large Cap Value Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор