Сравнение VYM с KMLM
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYM returned 12.10%/yr vs 4.70%/yr for KMLM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VYM charges 0.04%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности VYM и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.82%.
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.00%
KMLM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYM и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.70% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 2.40% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.82% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between VYM and KMLM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.04 |
The correlation between VYM and KMLM shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. KMLM — Ранг доходности на риск
VYM
KMLM
Сравнение VYM c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.99 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 6.87 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и KMLM
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -27.47% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -8.04% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -22.28% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -27.47% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -15.93% | +14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -12.75% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.32% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и KMLM
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 3.02% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.95% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 9.80% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 11.38% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 14.58% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.69% | +1.66% |
Сравнение комиссий VYM и KMLM
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и KMLM
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.29% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and KMLM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYM has higher volatility (3.02%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, VYM leads with 12.10% vs 4.70% for KMLM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VYM has performed better with a 12.10% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.29% for VYM.
VYM is categorized as Dividend, while KMLM is Systematic Trend. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.90% for KMLM.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор