PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с INCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. VYM is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, VYM returned 11.48%/yr vs 11.11%/yr for INCE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности VYM и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYM показывает доходность 12.47%, а INCE немного выше – 13.04%.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between VYM and INCE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between VYM and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и INCE

Секторы
VYM
INCE

Финансовые услуги

20.5%
10.5%

Технологии

17.7%
7.6%

Здравоохранение

12.2%
4.3%

Промышленность

12.1%
9.8%

Энергетика

9.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.2%

Коммунальные услуги

5.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
4.5%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
20.5%
INCE
10.5%

Технологии

VYM
17.7%
INCE
7.6%

Здравоохранение

VYM
12.2%
INCE
4.3%

Промышленность

VYM
12.1%
INCE
9.8%

Энергетика

VYM
9.8%
INCE
8.1%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
INCE
9.3%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
INCE
2.2%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
INCE
6.4%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
INCE
2.6%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
INCE
4.5%

Недвижимость

VYM
0.0%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS

Доходность на риск

VYM vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMINCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

3.26

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

4.73

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

5.52

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

20.83

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.26

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VYM и INCE

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-33.95%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-4.90%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.01%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-18.40%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.25%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.30%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и INCE

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.02%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.96%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

8.32%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.27%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.69%

+0.65%

Сравнение комиссий VYM и INCE

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и INCE

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности INCE в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and INCE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.77%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.48% vs 11.11% for INCE. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.48% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.19% for VYM.

They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор