PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYM с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с DJD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.47%/yr vs 12.11%/yr for DJD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности VYM и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYM показывает доходность 12.95%, а DJD немного выше – 13.31%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.11% соответственно.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.95%
1 год
21.57%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.47%

DJD

1 день
1.37%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
10.38%
С начала года
13.31%
1 год
23.22%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.95%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		13.31%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between VYM and DJD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.85

The correlation between VYM and DJD shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и DJD

Секторы
VYM
DJD

Технологии

20.3%
16.6%

Финансовые услуги

19.9%
17.0%

Здравоохранение

12.2%
23.8%

Промышленность

11.8%
7.8%

Энергетика

9.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.3%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VYM
20.3%
DJD
16.6%

Финансовые услуги

VYM
19.9%
DJD
17.0%

Здравоохранение

VYM
12.2%
DJD
23.8%

Промышленность

VYM
11.8%
DJD
7.8%

Энергетика

VYM
9.1%
DJD
6.5%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.0%
DJD
11.4%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.6%
DJD
12.3%

Коммунальные услуги

VYM
5.4%
DJD

-

Сырьевые материалы

VYM
3.4%
DJD
1.9%

Коммуникационные услуги

VYM
3.4%
DJD
2.6%

Недвижимость

VYM
0.0%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с PY

Доходность на риск

VYM vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.37

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.14

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

12.17

-0.14

VYM vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и DJD

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-34.66%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-5.64%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-12.28%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-19.94%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.66%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.42%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-3.71%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и DJD

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 1.92%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.64%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.89%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.41%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.36%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.57%

-0.29%

Сравнение комиссий VYM и DJD

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и DJD

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DJD в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.45%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.27%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and DJD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (3.64%) compared to VYM (1.92%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.11% vs 11.47% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.11% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.27% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Value Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор