PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. VYM is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, VYM returned 18.06%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
2.93%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%3.38%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between VYM and CGDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between VYM and CGDV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VYM и CGDV

Секторы
VYM
CGDV

Финансовые услуги

20.5%
6.8%

Технологии

17.7%
34.1%

Здравоохранение

12.2%
11.5%

Промышленность

12.1%
13.2%

Энергетика

9.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.6%

Коммунальные услуги

5.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Недвижимость

0.0%
1.1%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
CGDV
6.8%

Технологии

VYM
17.7%
CGDV
34.1%

Здравоохранение

VYM
12.2%
CGDV
11.5%

Промышленность

VYM
12.1%
CGDV
13.2%

Энергетика

VYM
9.8%
CGDV
3.8%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
CGDV
5.5%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
CGDV
10.6%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
CGDV
2.1%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
CGDV
8.4%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
CGDV
2.9%

Недвижимость

VYM
0.0%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

VYM vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.27

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.11

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.83

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

13.19

+0.63

VYM vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и CGDV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-21.82%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.75%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-14.28%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.98%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.60%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.09%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и CGDV

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.52%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.80%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.13%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

15.57%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.57%

+0.78%

Сравнение комиссий VYM и CGDV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и CGDV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and CGDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 18.06% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.17% for CGDV.

VYM is categorized as Dividend, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.33% for CGDV.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор