PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VYM с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VYM и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 16.69%.


VYM

1 день
0.11%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.13%
1 год
25.24%
3 года*
18.48%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.00%

BCI

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.66%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.52%
1 год
22.05%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и BCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
11.70%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%12.45%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
16.69%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%3.81%

Correlation

The correlation between VYM and BCI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.29

Over the past year, the correlation between VYM and BCI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard High Dividend Yield ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

VYM vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VYMBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.84

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

6.82

+7.27

VYM vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и BCI

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и BCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VYMBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-32.69%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-12.04%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-12.04%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-26.50%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-12.04%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-11.98%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.56%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и BCI

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.02%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VYMBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.49%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

14.94%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

17.18%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.79%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.65%

+0.70%

Сравнение комиссий VYM и BCI

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и BCI

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BCI в 14.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
14.13%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.29%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы


VYM and BCI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (3.49%) compared to VYM (3.02%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, VYM leads with 12.10% vs 9.82% for BCI. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 12.10% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 14.13%, compared with 2.29% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while BCI is Commodities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Vanguard and Aberdeen. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.26% for BCI.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор