PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с AGNC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 6.63%/yr for AGNC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VYM и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 11.95% против 6.63% соответственно.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

AGNC

1 день
0.10%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.78%
1 год
26.20%
3 года*
16.54%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.66%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between VYM and AGNC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.44

The correlation between VYM and AGNC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

VYM vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.35

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.93

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.41

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

4.08

+9.73

VYM vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и AGNC

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-54.56%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-18.71%

+12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-31.04%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-51.80%

+35.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-54.56%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-10.46%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-13.56%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

6.44%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и AGNC

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.37%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

16.00%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

19.45%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

25.75%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

25.39%

-9.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и AGNC

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AGNC в 13.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.97%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and AGNC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (5.37%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs AGNC's -54.56%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор