PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYCAX с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - VYCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, VYCAX returned 14.02%/yr vs 17.28%/yr for XLG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VYCAX charges 0.81%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYCAX показывает доходность 8.18%, а XLG немного ниже – 8.03%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.02% против 17.28% соответственно.

VYCAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.72%
1 год
20.97%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.22%
10 лет*
14.02%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYCAX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.18%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between VYCAX and XLG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VYCAX and XLG has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с QQQVYCAX с FSKAX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

VYCAX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.18

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.95

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.34

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

8.77

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и XLG

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYCAXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-52.39%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.41%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-20.70%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-28.02%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-30.46%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.02%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.64%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.30%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и XLG

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYCAXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.19%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.81%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

13.32%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.68%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.84%

-1.35%

Сравнение комиссий VYCAX и XLG

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и XLG

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		7.60%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VYCAX and XLG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to VYCAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, VYCAX dropped -46.74% vs XLG's -52.39%.

VYCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYCAX и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор