Сравнение VYCAX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYCAX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.13% против 15.72% соответственно.
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYCAX и XLG
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
VYCAX vs. XLG — Ранг доходности на риск
VYCAX
XLG
Сравнение VYCAX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.63 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.71 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VYCAX и XLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и XLG
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и XLG
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYCAX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -52.39% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.41% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -28.02% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -30.46% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -8.93% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.69% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.54% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и XLG
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYCAX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.82% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 10.65% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 19.97% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.68% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.81% | -1.32% |