PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с IIRLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-1.96%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-4.96%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.59% соответственно.

VYCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.96%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.47%
10 лет*
13.17%

IIRLX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.64%
1 год
17.45%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с QQQVYCAX с FNSTXVYCAX с XLGVYCAX с FSKAX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOGIIRLX с VFFSX

Сравнение комиссий VYCAX и IIRLX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Доходность на риск

VYCAX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.68

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.42

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

1.54

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между VYCAX и IIRLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и IIRLX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности IIRLX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.39%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.96%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и IIRLX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-50.33%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-9.83%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-25.83%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-32.60%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.47%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.83%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.23%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и IIRLX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.15%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.48%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.70%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.87%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.60%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.41%

-0.93%