Сравнение VYCAX с IIIIX
VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) and IIIIX (Voya International Index Portfolio) are both mutual funds - VYCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IIIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VYCAX returned 14.02%/yr vs 8.82%/yr for IIIIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYCAX charges 0.81%/yr vs 0.45%/yr for IIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и IIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYCAX показывает доходность 8.18%, а IIIIX немного выше – 8.50%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IIIIX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.82% соответственно.
VYCAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 14.02%
IIIIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам VYCAX и IIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.18% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
IIIIX Voya International Index Portfolio | 8.50% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
Correlation
The correlation between VYCAX and IIIIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between VYCAX and IIIIX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYCAX vs. IIIIX — Ранг доходности на риск
VYCAX
IIIIX
Сравнение VYCAX c IIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | IIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.99 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 7.14 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | IIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.35 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и IIIIX
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IIIIX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYCAX | IIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -58.10% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -11.58% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -13.71% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -29.79% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -34.34% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.50% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -12.42% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.07% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и IIIIX
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 2.67%, в то время как у Voya International Index Portfolio (IIIIX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYCAX | IIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.98% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 13.52% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 17.08% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.93% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.09% | +0.40% |
Сравнение комиссий VYCAX и IIIIX
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IIIIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и IIIIX
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности IIIIX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 4.23% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 7.60% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
VYCAX and IIIIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIIIX has higher volatility (6.98%) compared to VYCAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, VYCAX dropped -46.74% vs IIIIX's -58.10%.
VYCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYCAX и IIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор