PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с IIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с IIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и IIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и IIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IIIIX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IIIIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.43% соответственно.

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%

IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya International Index Portfolio

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с QQQVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с XLGVYCAX с FSKAX
Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с EPDIXIIIIX с APHIX

Сравнение комиссий VYCAX и IIIIX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IIIIX в 0.45%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
IIIIX
Voya International Index Portfolio

Доходность на риск

VYCAX vs. IIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c IIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXIIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.33

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.88

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.54

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

6.36

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. IIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IIIIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и IIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXIIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.33

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.36

Корреляция

Корреляция между VYCAX и IIIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и IIIIX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности IIIIX в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и IIIIX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IIIIX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXIIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-58.10%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.58%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-29.79%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-34.34%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.38%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-12.51%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.31%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и IIIIX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Voya International Index Portfolio (IIIIX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXIIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.89%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.84%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

19.07%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.60%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.94%

+0.55%