PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-1.96%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.17% против 19.05% соответственно.

VYCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.96%
3 года*
15.34%
5 лет*
10.47%
10 лет*
13.17%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с XLGVYCAX с FSKAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VYCAX и QQQ

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VYCAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.93

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

7.00

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между VYCAX и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и QQQ

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.39%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и QQQ

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-82.97%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.96%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-35.12%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.12%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.75%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-32.98%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.48%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и QQQ

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.38%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.82%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

22.69%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

22.37%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.24%

-4.76%