PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с IIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с IIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и IIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и IIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IIRMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IIRMX по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.30% соответственно.

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с QQQVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с RSINXIIRMX с BIGTXIIRMX с LLSCX

Сравнение комиссий VYCAX и IIRMX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.

VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

VYCAX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXIIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.32

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

1.26

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. IIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRMX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и IIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXIIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между VYCAX и IIRMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и IIRMX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности IIRMX в 13.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и IIRMX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXIIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-56.44%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.49%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-26.26%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-40.41%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.94%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.96%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и IIRMX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXIIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.58%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.53%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

21.58%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.87%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.65%

-2.16%