PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYCAX с VYMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - VYCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VYCAX returned 14.05%/yr vs 10.30%/yr for VYMSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VYCAX charges 0.81%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.30% соответственно.

VYCAX

1 день
0.82%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.45%
1 год
22.45%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.40%
10 лет*
14.05%

VYMSX

1 день
0.55%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.55%
1 год
25.42%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYCAX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		9.06%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		14.90%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between VYCAX and VYMSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.89

The correlation between VYCAX and VYMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с QQQVYCAX с FSKAX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с IGBIXVYMSX с DGRO

Доходность на риск

VYCAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.38

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.73

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.64

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и VYMSX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYCAXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-57.85%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-10.34%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-24.02%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-31.71%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-43.69%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.16%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.57%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 2.66%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYCAXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.82%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

12.37%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

17.08%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

23.33%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.90%

-5.41%

Сравнение комиссий VYCAX и VYMSX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и VYMSX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности VYMSX в 25.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		7.54%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.91%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

VYCAX and VYMSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.82%) compared to VYCAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, VYCAX dropped -46.74% vs VYMSX's -57.85%.

VYCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYCAX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор