PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYCAX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYCAX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYCAX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		-2.30%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 13.13% против 9.09% соответственно.

VYCAX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.25%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.13%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с FCNTXVYCAX с IIIIXVYCAX с QQQVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с XLG
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий VYCAX и VYMSX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Доходность на риск

VYCAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYCAXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.56

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.98

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.05

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

0.19

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYCAX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYCAXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между VYCAX и VYMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и VYMSX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.42%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и VYMSX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYCAXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-57.85%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.15%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-31.71%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-43.69%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-7.34%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-9.21%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.73%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 4.14%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYCAXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

7.17%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

12.74%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

24.41%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

23.28%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.84%

-5.35%