PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYCAX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYCAX с VPMCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VYCAX returned 14.02%/yr vs 16.98%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VYCAX charges 0.81%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности VYCAX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYCAX показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции VYCAX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.98% соответственно.

VYCAX

1 день
0.83%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
9.33%
С начала года
11.60%
1 год
19.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.02%

VPMCX

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
16.58%
С начала года
21.73%
1 год
44.95%
3 года*
24.56%
5 лет*
15.45%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYCAX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		11.60%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		21.73%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between VYCAX and VPMCX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VYCAX and VPMCX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с IIRLXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIIIXVYCAX с FCNTXVYCAX с IIRMXVYCAX с QQQ
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VPCCXVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

VYCAX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYCAX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYCAXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.47

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.33

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.90

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

16.42

-5.11

VYCAX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYCAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYCAX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYCAX и VPMCX

Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYCAXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-50.45%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-11.73%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-20.56%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-25.25%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-32.65%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.70%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.39%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.78%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VYCAX и VPMCX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VYCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYCAXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.25%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

15.74%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

18.49%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

18.72%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.33%

-1.89%

Сравнение комиссий VYCAX и VPMCX

VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYCAX и VPMCX

Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности VPMCX в 13.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.44%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		7.37%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Часто задаваемые вопросы

VYCAX and VPMCX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (7.25%) compared to VYCAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VYCAX dropped -46.74% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYCAX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор